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tags: [quantum-finance, path-integral, options-pricing, research-paper]
date: 2025-12-27
modification_date: 2025-12-27
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# Quantum Finance: Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates (2004)

*   **저자:** Baaquie, B. E.
*   **출처:** Cambridge University Press
*   **요약:** 양자 역학의 파인만 경로 적분(path integral)과 해밀토니안을 금융 파생상품 평가에 적용한 초기 연구. 옵션 가격 결정과 이자율 모델링에 양자역학적 방법론을 도입하여, 전통적인 Black-Scholes 모델의 한계를 보완하는 새로운 접근법을 제시. 파동함수와 연산자 개념을 금융 시장 모델링에 적용한 이론적 기초를 제공.
*   **본 연구와의 연관성:** 스타트업 가치평가에서 파동함수 표현과 가치평가 연산자 개념의 이론적 기반이 됨.
*   **링크:** [Cambridge University Press](https://www.cambridge.org/core/books/quantum-finance/)

